Analyse des séries temporelles - 5e éd. Coll. Éco Sup

Cet ouvrage aborde de manière claire et pédagogique l’ensemble des méthodes – classiques comme modernes – d’analyse des séries temporelles, domaine dont les applications économiques sont toujours plus nombreuses : prévision macro-économique, finance, marketing...
 
Les méthodes standard de traitement des séries temporelles (régression, méthodes de désaisonnalisation, lissage exponentiel), puis les techniques modernes (analyse spectrale, étude de stationnarisation, tests de racines unitaires, modèles ARIMA et ARFIMA, modèles ARCH…) sont expliquées en détail.

Chaque chapitre présente ainsi :

• les objectifs de connaissance et les concepts à maîtriser ;
• un coursassorti de nombreuxexercices pour mettre rapi­dement en pratique les connaissances théoriques et se pré­parer aux examens ;
• une rubrique «  L’essentiel  » pour retenir les points clés.

Cette 5^eédition s’enrichit de nouveaux exercices et est à jour des développements les plus récents. Elle s’adresse aux étudiants (Sciences économiques, Gestion, écoles de commerce et d’ingénieurs...) et aux professionnels de l’économétrie des séries temporelles (économistes d’entreprise, chercheurs...) qui trouveront ici des réponses pratiques aux différentes questions qu’ils peuvent se poser.

Régis Bourbonnais est maître de conférences et chercheur au LEDA (Laboratoire Économie Dauphine) à l’université Paris Dauphine-PSL.

Virginie Terraza est associate professor au DEM de l'université du Luxembourg et chercheuse associée à l'université de Montpellier I. Elle enseigne la statistique et l'économétrie financière.