Marchés financiers - 6e éd - Gestion de portefeuille et des risques (6° Éd.) Gestion de portefeuille et des risques Coll. Management Sup
Auteurs : Jacquillat Bertrand, Solnik Bruno, Pérignon Christophe
Cette 6e édition, entièrement mise à jour, offre un éclairage nouveau sur de nombreux thèmes :
• les risques de liquidité et de contrepartie ;
• l’évolution de la réglementation financière ;
• l’innovation financière (trading à haute fréquence) ;
• les dérivés de crédit et les produits structurés.
Écrit avec un souci constant de clarté, privilégiant les applications plutôt que les longues démonstrations mathématiques et illustré par de nombreux exemples, cet ouvrage s’adresse aussi bien aux étudiants qu’aux professionnels de la finance.
Introduction. Marchés et titres financiers. Organisation des marchés financiers. L'efficience des marchés financiers. Risque, diversification et frontière efficiente. Les modèles à facteurs. Les modèles d'équilibres des marchés financiers et le prix du risque. Les modèles d'évaluation. Obligations et taux d'intérêt. Les contrats à terme. Les options. Les produits structurés. Les swaps. Les dérivés de crédit. La mesure de performance. Éléments de gestion de portefeuille. Gestion des risques extrêmes (trading et risque systémique).
Polytechnicien et Docteur du MIT et de Paris-Dauphine, Bruno Solnik est professeur émérite à HEC. Professeur de finance à la Hong Kong University of Science and Technology Business School, il dirige le master Global Finance en partenariat avec NYU-Stern.
Titulaire d'un Ph.D. en finance du Swiss Finance Institute et d’une HDR de l’université Paris-Dauphine, Christophe Pérignon est professeur associé de finance à HEC. Avant de rejoindre HEC, il a été professeur assistant à l'université Simon Fraser au Canada, ainsi que chercheur post-doctoral à UCLA.
Date de parution : 03-2014
Ouvrage de 464 p.
17x24 cm
Thèmes de Marchés financiers - 6e éd - Gestion de portefeuille... :
Mots-clés :
Finance; Finances : marchés; Gestion de portefeuille; Marché financier; Risque