Brownian Motion, Martingales, and Stochastic Calculus , Softcover reprint of the original 1st ed. 2016 Graduate Texts in Mathematics Series, Vol. 274
Auteur : Le Gall Jean-François
Provides a concise and rigorous presentation of stochastic integration and stochastic calculus for continuous semimartingales
Presents major applications of stochastic calculus to Brownian motion and related stochastic processes
Includes important aspects of Markov processes with applications to stochastic differential equations and to connections with partial differential equations
Date de parution : 05-2016
Ouvrage de 273 p.
15.5x23.5 cm
Disponible chez l'éditeur (délai d'approvisionnement : 15 jours).
Prix indicatif 31,64 €
Ajouter au panierDate de parution : 05-2018
Ouvrage de 273 p.
15.5x23.5 cm
Disponible chez l'éditeur (délai d'approvisionnement : 15 jours).
Prix indicatif 31,64 €
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