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Wahrscheinlichkeitstheorie (4° Éd., 4., überarb. u. erg. Aufl. 2020) Coll. Masterclass

Langue : Allemand

Auteur :

Couverture de l’ouvrage Wahrscheinlichkeitstheorie

Dieses fest etablierte Standardwerk liefert eine umfassende und moderne Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie und ihre maßtheoretischen Grundlagen. Es kann sowohl im Rahmen entsprechender Lehrveranstaltungen als auch zum späteren Nachschlagen speziellerer Sachverhalte verwendet werden.

Themenschwerpunkte sind: Maß- und Integrationstheorie, Grenzwertsätze für Summen von Zufallsvariablen (Gesetze der großen Zahl, zentraler Grenzwertsatz, Ergodensätze, Gesetz vom iterierten Logarithmus, Invarianzprinzipien, unbegrenzt teilbare Verteilungen), Martingale, Perkolation, Markovketten und elektrische Netzwerke, Konstruktion stochastischer Prozesse, Poisson'scher Punktprozess, Brown'sche Bewegung, stochastisches Integral und stochastische Differentialgleichungen.

Neu in der vierten Auflage sind kurze Zusammenfassungen an den Enden der einzelnen Abschnitte sowie Denkanstöße im Text, die Verständnisfragen stellen, auf andere Zugänge hinweisen oder Ausblicke geben. Ähnlich wie Chilischoten in manchen Speisekarten den Schärfegrad eines Gerichts angeben, sind die Denkanstöße mit unterschiedlich vielen Symbolen gekennzeichnet. Außerdem sind einige neue Illustrationen und Übungsaufgaben hinzugekommen.

Grundlagen der Maßtheorie.- Unabhängigkeit.- Erzeugendenfunktion.- Das Integral.- Momente und Gesetze der großen Zahl.- Konvergenzsätze.- Lp-Räume und Satz von Radon-Nikodym.- Bedingte Erwartungen.- Martingale.- Optional Sampling Sätze.- Martingalkonvergenzsätze und Anwendungen.- Rückwärtsmartingale und Austauschbarkeit.- Konvergenz von Maßen.- W-Maße auf Produkträumen.- Charakteristische Funktion und zentraler Grenzwertsatz.- Unbegrenzt teilbare
Verteilungen.- Markovketten.- Konvergenz von Markovketten.-  Markovketten und elektrische Netzwerke.- Ergodentheorie.- Die Brown’sche Bewegung.- Gesetz vom iterierten Logarithmus.- Große Abweichungen.- Der Poisson’sche Punktprozess.- Das Itˆo-Integral.- Stochastische Differentialgleichungen.- Literatur.- Notation.- Glossar englischer Ausdrücke.- Namensregister.
Prof. Dr. Achim Klenke ist Professor für Mathematische Stochastik an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz.

Gut zugängliches Lehrbuch und umfassendes Nachschlagewerk zugleich

Maßtheoretische Konzepte werden genau dort eingestreut, wo sie benötigt werden

Breite und Auswahl der Themen sind in der deutschsprachigen Literatur einmalig

Enthält zahlreiche Beispiele und Übungsaufgaben

Neu ab der 4. Auflage: Jetzt mit separaten Zusammenfassungen und Denkanstößen