Wahrscheinlichkeitstheorie (4° Éd., 4., überarb. u. erg. Aufl. 2020) Coll. Masterclass
Auteur : Klenke Achim
Dieses fest etablierte Standardwerk liefert eine umfassende und moderne Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie und ihre maßtheoretischen Grundlagen. Es kann sowohl im Rahmen entsprechender Lehrveranstaltungen als auch zum späteren Nachschlagen speziellerer Sachverhalte verwendet werden.
Themenschwerpunkte sind: Maß- und Integrationstheorie, Grenzwertsätze für Summen von Zufallsvariablen (Gesetze der großen Zahl, zentraler Grenzwertsatz, Ergodensätze, Gesetz vom iterierten Logarithmus, Invarianzprinzipien, unbegrenzt teilbare Verteilungen), Martingale, Perkolation, Markovketten und elektrische Netzwerke, Konstruktion stochastischer Prozesse, Poisson'scher Punktprozess, Brown'sche Bewegung, stochastisches Integral und stochastische Differentialgleichungen.
Neu in der vierten Auflage sind kurze Zusammenfassungen an den Enden der einzelnen Abschnitte sowie Denkanstöße im Text, die Verständnisfragen stellen, auf andere Zugänge hinweisen oder Ausblicke geben. Ähnlich wie Chilischoten in manchen Speisekarten den Schärfegrad eines Gerichts angeben, sind die Denkanstöße mit unterschiedlich vielen Symbolen gekennzeichnet. Außerdem sind einige neue Illustrationen und Übungsaufgaben hinzugekommen.Gut zugängliches Lehrbuch und umfassendes Nachschlagewerk zugleich
Maßtheoretische Konzepte werden genau dort eingestreut, wo sie benötigt werden
Breite und Auswahl der Themen sind in der deutschsprachigen Literatur einmalig
Enthält zahlreiche Beispiele und Übungsaufgaben
Neu ab der 4. Auflage: Jetzt mit separaten Zusammenfassungen und Denkanstößen
Date de parution : 08-2020
Ouvrage de 703 p.
16.8x24 cm
Disponible chez l'éditeur (délai d'approvisionnement : 15 jours).
Prix indicatif 44,36 €
Ajouter au panierThème de Wahrscheinlichkeitstheorie :
Mots-clés :
Statistik; Wahrscheinlichkeitstheorie; Stochastik; Wahrscheinlichkeitsrechnung; Zufallsvariablen; Stochastische Unabhängigkeit; Martingale; Markovketten und Markovprozesse; Brown'sche Bewegung; Itô-Integral; Gesetz der großen Zahlen; stochastische Differentialgleichungen; Poisson'scher Punktprozess; Maßtheorie und Integrationstheorie