Stochastische Prozesse und Finanzmathematik, 1. Aufl. 2020 Coll. Masterclass
Date de parution : 11-2020
Ouvrage de 294 p.
15.5x23.5 cm
Thèmes de Stochastische Prozesse und Finanzmathematik :
Mots-clés :
Optionsbewertung in vollständigen Märkten; Optionsbewertung in nicht vollständigen Märkten; Skorohodscher Einbettungssatz; Donskertheorem; Optionspreisbestimmung; Stochastisches Integral; Martingale; Itô-Formel; Stochastische Analysis; Hedging-Strategien; Nutzenoptimierung; zeitstetige Modelle; Black-Scholes-Modell