Modélisation et évaluation quantitative des risques en actuariat Modèles sur une période. Coll. Statistique et probabilités appliquées

Langue : Français

Auteur : Marceau Etienne

Couverture de l’ouvrage Modélisation et évaluation quantitative des risques en actuariat

Résumé
Sommaire
Biographie

Ce livre est consacré à la modélisation des risques en actuariat. Il fournit les outils statistiques traditionnels développés dans le cadre de la théorie du risque (actuariel traditionnel), mais aussi des techniques de calcul plus spécifiques qui peuvent être appliqués dans le cadre de la gestion des risques pour les institutions financières (Quantative Risk Management) ou les entreprises en général (Entreprise Risk Management).

Parmi les applications possibles, on trouvera notamment : l'évaluation des coûts d'un contrat d'assurance général ou de réassurance, le calcul des risques liés à la gestion d'un portefeuille d'obligations ou de devises, la gestion des risques en régimes de retraite, etc.

Introduction
Notions de base à la modélisation
Modélisation des risques
Mutualisation et agrégation des risques
Méthodes de simulation Monte-Carlo
Principes de primes
Méthodes d'agrégation
Comparaison des risques
Modélisation de la dépendance
Théorie des copules et dépendance
Allocation du capital

A. Lois univariées continues
B. Lois univariées discrètes
C. Lois univariées avec mélange
D. Index

Etienne Marceau est professeur titulaire à l’École d’actuariat de l’Université Laval (Québec, Canada). Il est aussi professeur invité à l’Institut de sciences financières et d’assurances (ISFA) de l’Université Lyon 1, poste qu’il a également occupé à l’Université catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve, Belgique) et de l’INSEA (Rabat, Maroc). Ses centres d’intérêts dans le domaine de l’enseignement et de la recherche portent notamment sur la modélisation des risques en actuariat, la modélisation de la dépendance, la théorie de la ruine, la mortalité stochastique et la gestion actif-passif en actuariat.