Méthodes de Monte-Carlo avec R
Langue : Français
Auteurs : ROBERT Christian-P., CASELLA George
Directeurs de Collection : CORNILLON Pierre-André, MATZNER-LØBER Éric
Ce livre expose les principaux outils utilisés pour la simulation
statistique du point de vue du programmeur et montre comment les
implémenter sous R. Il présente les algorithmes de base pour la
génération de données aléatoires, les techniques de
Monte Carlo pour l'intégration et l'optimisation, les diagnostiques de
convergence, les chaînes de Markov, les algorithmes adaptatifs et les
algorithmes de Metropolis-Hastings and Gibbs. Tous les chapitres incluent
des exercices. Les programmes R sont quant à eux disponibles dans un
package spécifique. Le livre s'adresse à toute personne que la stimulation
statistique intéresse, mais ne demande pas de connaissance approfondie en
ce domaine.
Il sera utile aux étudiants et aux professionnels actifs dans les domaines de la statistique, des télécommunications, de l'économétrie, de la finance.
Il sera utile aux étudiants et aux professionnels actifs dans les domaines de la statistique, des télécommunications, de l'économétrie, de la finance.
Date de parution : 01-2011
Ouvrage de 256 p.
15x23 cm
Épuisé
Thèmes de Méthodes de Monte-Carlo avec R :
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