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Introduction to infinite dimensional sto chastic analysis, Softcover reprint of the original 1st ed. 2000 Mathematics and Its Applications Series, Vol. 502

Langue : Anglais

Auteurs :

Couverture de l’ouvrage Introduction to infinite dimensional sto chastic analysis
This book offers a concise introduction to the rapidly expanding field of infinite dimensional stochastic analysis. It treats Malliavin calculus and white noise analysis in a single book, presenting these two different areas in a unified setting of Gaussian probability spaces. Topics include recent results and developments in the areas of quasi-sure analysis, anticipating stochastic calculus, generalised operator theory and applications in quantum physics. A short overview on the foundations of infinite dimensional analysis is given. Audience: This volume will be of interest to researchers and graduate students whose work involves probability theory, stochastic processes, functional analysis, operator theory, mathematics of physics and abstract harmonic analysis.
Preface. I. Foundations of Infinite Dimensional Analysis. II. Malliavin Calculus. III. Stochastic Calculus of Variation for Wiener Functionals. IV. General Theory of White Noise Analysis. V. Linear Operators on Distribution Spaces. Appendices. Comments. References. Subject Index. Index of Symbols.

Date de parution :

Ouvrage de 296 p.

15.5x23.5 cm

Disponible chez l'éditeur (délai d'approvisionnement : 15 jours).

84,39 €

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Date de parution :

Ouvrage de 302 p.

Sous réserve de disponibilité chez l'éditeur.

Prix indicatif 136,09 €

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