Gestion des risques financiers et papillons noirs : qualitatives Coll. Méthodes stochastiques appliquées

Dans un contexte de croissance des risques financiers, les outils de méthodologie prudentielle se développent et se perfectionnent pour faire face aux difficultés des périodes d'instabilité. Ils permettent notamment de prendre en compte la dissymétrie des risques quelles que soient la nature et les circonstances des crises.
Après avoir étudié les grands risques et les processus de crise, l'ouvrage Gestion des risques financiers et papillons noirs, examine les avantages et les inconvénients du comportement des différentes catégories de gérants et présente une approche par scénarios, tant pour la méthodologie prudentielle que pour les méthodes de gestion d'actifs.
Il propose une philosophie de la gestion des risques, et plus particulièrement des grands risques, qui permet une recherche de la prudence optimale.
Gestion des risques financiers et papillons noirs, met à la disposition des responsables financiers des outils qui aident à protéger les gestions, même lorsque l'attitude des décideurs en début de crise est incertaine.

Introduction. Les comportements classiques et la prudence. Philosophie et process de la gestion prudente. Une philosophie de prudence pour les institutions. Les process intégrant la philosophie de prudence. Méthodologie prudentielle. Contrôle des risques. La méthode des scénarios pour prendre en compte les grands risques. Contrôle de la diversification et du risque total avec des scénarios de crise. Philosophie de prudence en anticipation des crises et gestion dissymétrique des grands risques. Peut-on percevoir les grands risques et les évaluer ? Peut-on anticiper les périodes de crise ? Philosophie de gestion protectrice des grands risques de crise. Process quantitatif et qualitatif d'application de la philosophie de prudence. Conclusion. Glossaire. Bibliographie.

Actuaire agrégé ENSAE et docteur ès sciences économiques, Arnaud Clément-Grandcourt a été successivement directeur de gestion institutionnelle au Crédit du Nord, président de BNP Gestions et de BNP Gestion de inversiones à Madrid, président puis vice-président de LFP Investissements. Actuaire spécialisé en finance mathématique, assurance et modélisation stochastique, Jacques Janssen est professeur à la Solvay Brussels School of Economics and Management et professeur invité à l’UBO (EURIA, Brest) et aux Télécoms-Bretagne (Brest). Il est l’auteur de plusieurs livres et de nombreuses publications scientifiques.

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