Renditenanomalien in Deutschland und den USA, 1. Aufl. 2011, Nachdruck 2019 Coll. Edition KWV
Langue : Allemand
Auteur : Artmann Sabine
Die Erklärung von Aktienrenditen ist und bleibt eine Herausforderung für die Finanzmarktforschung. Ziel dieses Buch ist es, einen Beitrag zum besseren Verständnis der Wirkung von Unternehmenskennzahlen auf Aktienrenditen zu leisten. Dazu werden verschiedene Kennzahlen auf ihren Einfluss auf Aktienrenditen hin analysiert und gängige Kapitalmarktmodelle auf ihre Güte getestet. Kann das unterstellte Kapitalmarktmodell die empirische Beziehung zwischen durchschnittlicher Rendite und Unternehmenskennzahl nicht erklären, spricht man von einer Renditeanomalie. Im ersten Teil werden anhand des deutschen Aktienmarktes verbreitete Kennzahlen wie Größe eines Unternehmens, Buchwert-Marktwert-Verhältnis oder Momentum untersucht. Im zweiten Teil steht der US-amerikanische Aktienmarkt mit Kennzahlen zu Marktstruktur und Marktverhalten im Vordergrund. Dazu gehören Wettbewerbsintensität, Werbeausgaben sowie Forschungs- & Entwicklungsausgaben.
Dieses Buch wendet sich an Privatanleger, Wissenschaftler und Fondsmanager, die die Frage interessiert, wie man besonders renditeträchtige Aktien identifizieren kann.
1 Einleitung.- 2 Renditeanomalien am deutschen Aktienmarkt.- 3 Renditeanomalien unter dem Aspekt Marktstruktur und Marktverhalten.- 4 Zusammenfassung.- Literaturverzeichnis.- Anhangsverzeichnis.- Anhang.
Sabine Artmann veröffentlichte ihr Werk bis 2018 im Kölner Wissenschaftsverlag.
Bietet Einblicke in das Thema Aktienrenditen Betrachtet Renditeanomalien anhand verbreiteter Kennzahlen Richtet sich an Privatanleger, Wissenschaftler und Fondsmanager
Date de parution : 01-2019
Ouvrage de 176 p.
16.8x24 cm
Thème de Renditenanomalien in Deutschland und den USA :
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