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Replizierende Portfolios in der Lebensversicherung, 1. Aufl. 2018 Mathematische Fundierung und Analyse Coll. Mathematische Optimierung und Wirtschaftsmathematik | Mathematical Optimization and Economathematics

Langue : Allemand

Auteur :

Couverture de l’ouvrage Replizierende Portfolios in der Lebensversicherung

Jan Natolski behandelt die Problematik der Quantifizierung des Risikokapitals aus einer theoretischen Perspektive, die in wertvolle Impulse für die praktische Handhabung mündet. Dies ist ein wichtiger Schritt, da Versicherungsunternehmen durch die Richtlinie Solvency II verpflichtet sind, genügend Risikokapital zu hinterlegen, um die Gefahr der Insolvenz möglichst gering zu halten. Als zentrales Resultat zeigt der Autor, dass die in der Praxis verwendete Methode der Replikation mathematisch fundiert ist. Dabei setzt er Methoden aus verschiedenen mathematischen Gebieten, so z.B. der Optimierung und der Stochastik, ein.

Jan Natolski wurde an der Universität Augsburg promoviert und ist aktuell Mitarbeiter einer Lebensversicherung im Bereich Risikomanagement. 

Wertvolle Impulse für die praktische Handhabung des Risikokapitals

Date de parution :

Ouvrage de 172 p.

14.8x21 cm

Disponible chez l'éditeur (délai d'approvisionnement : 15 jours).

Prix indicatif 49,29 €

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