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Quantitative assessment of securisation deals, 2013 SpringerBriefs in Finance Series

Langue : Anglais

Auteurs :

Couverture de l’ouvrage Quantitative assessment of securisation deals
The book draws on current research on model risk and parameter sensitivity of securitisation ratings. It provides practical ideas and tools that can facilitate a more informed usage of securitisation ratings. We show how global sensitivity analysis techniques can be used to better analyse and to enhance the understanding of the uncertainties inherent in ratings due to uncertainty in the input parameters. The text introduces a novel global rating approach that takes the uncertainty in the ratings into account when assigning ratings to securitisation products. The book also covers new prepayment and default models that overcome flaws in current models.
Preface.-Introduction.-Introduction to Asset Backed Securities.-Cashflow modeling.-Deterministic Models.- Stochastic Models.- Model Risk and Parameter Sensitivity.-Global Sensitivity Analysis for ABS.-Summary.-A Large Homogeneous Portfolio Approximation.-

Introduces new concepts

Peer reviewed

Date de parution :

Ouvrage de 120 p.

15.5x23.5 cm

Disponible chez l'éditeur (délai d'approvisionnement : 15 jours).

Prix indicatif 58,00 €

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