Management von Marktpreis- und Ausfallrisiken, Softcover reprint of the original 1st ed. 1998 Instrumente und Strategien zur Risikominimierung in Banken

Wie sich Banken gegen Zins-, Währungs- und Kreditrisiken absichern können, erfahren Sie von Spezialisten aus Theorie und Praxis. Dabei werden sowohl strategische Aspekte als auch das konkrete Instrumentarium unter Berücksichtigung von rechtlichen Rahmenbedingungen erläutert.

1: Marktpreisrisiken.- 1. Risiko im Bankgeschäft.- 2. Zinsänderungsrisiko.- 3. Fremdwährungsrisiko.- 4. Aktienkursrisiko.- 5. Jahresabschluß und Lagebericht.- 6. Bankenaufsichtsrechtliche Bestimmungen.- 2: Ausfallrisiken.- A. Bedeutung des Ausfallrisikos für den Bankenerfolg — Marktanalyse.- 1. Analyse der Unternehmensinsolvenzen und die Implikationen für das Risiko-Management im Kreditgeschäft.- 2. Rekonfiguration des Firmenkreditgeschäfts — Exzellenz oder Exitus.- 3. Aufbau einer effektiven Portfoliosteuerung.- B. Steuerungssysteme für Kreditrisiken.- 1. Anwendung des risikobedingen Kapitalbedarfs im Kreditmanagement — RAROC-System.- 2. Die kundenindividuelle Risikobewertung — „Conditio sine qua non“ einer systematischen Steuerung des Ausfallrisikos.- 3. Kreditportfoliosteuerung in der langfristigen Unternehmensfinanzierung.- 4. Risikoabhängige Preisgestaltung im Firmenkundengeschäft.- C. Risikotransformation durch Sekundärmärkte für Kreditrisiken.- 1. Kreditderivate.- 2. Securitization/Asset Backed Securities — Einsatzmöglichkeiten im Rahmen des Risiko-/Portfoliomanagements.- Stichworte.

Peter Hanker ist Leiter der Bankenbetreuung der DG Bank Zentrale Frankfurt und der Niederlassung Kassel. Namhafte Spezialisten im Bereich des Kreditrisikomanagements ergänzen das Werk mit ausgewählten Beiträgen.

Risikomanagement im Kreditgeschäft, praxisnah erläutert und durch viele Beispiele veranschaulicht.