Économétrie - 11e éd. (11° Éd.) Coll. Éco Sup

• les objectifs de connaissance et les concepts à maîtriser  ;
• un cours assorti de nombreux exercices pour mettre rapidement en pratique les connaissances théoriques et se préparer aux examens  ;
• une rubrique L’essentiel pour retenir les points clés du chapitre.

1. Qu’est-ce que l’économétrie  ?
2. Le modèle de régression simple
3. Le modèle de régression multiple
4. Multicolinéarité et sélection du modèle optimal
5. Problèmes particuliers  : la violation des hypothèses
6. Les modèles non linéaires
7. Les modèles à décalages temporels
8. Introduction aux modèles à équations simultanées
9. Éléments d’analyse des séries temporelles
10. La modélisation VAR
11. La cointégration et le modèle à correction d’erreur
12. Introduction à l’économétrie des variables qualitatives
13. Introduction à l’économétrie des données de panel

Régis Bourbonnais est maître de conférences et chercheur au LEDA (Laboratoire Économie Dauphine) à l’université Paris Dauphine-PSL.