Finance des marchés - Techniques quantitatives et applications pratiques Techniques quantitatives et applications pratiques Coll. Marchés financiers

Langue : Français

Auteurs : Bossu Sébastien, Henrotte Philippe

Couverture de l’ouvrage Finance des marchés - Techniques quantitatives et applications pratiques

Résumé
Sommaire
Biographie

Cet ouvrage «pointu» couvre, par ordre de difficulté croissante, l'essentiel des connaissances théoriques et pratiques de la finance de marché. Très pédagogique, chaque chapitre débute par un rappel théorique de la notion, suivi d'exercices d' applications et de leurs corrigés. Il s'adresse à un public aussi bien professionnel qu'étudiant.

Taux d'intérêt. Critères classiques de rentabilité. Obligations. Options. Produits dérivés. Théorie du portefeuille. Modèle binomial. Le modèle log-normal. La gestion dynamique des options. Modélisation des prix en temps continu. Le modèle de Black-Scholes. Annexe A Rappels de probabilité. Annexe B Rappels d'analyse. Annexe C Formulaire de finance.

est actuellement responsable de la structuration des produits dérivés exotiques en salle de marchés actions chez Dresdner Kleinwort à Londres. Diplômé d'HEC et de l'université de Chicago, il a également travaillé chez JPMorgan au sein du groupe des produits dérivés actions.

est professeur affilié du groupe HEC et associé-fondateur de la société de recherche Ito33, qui développe des modèles novateurs de valorisation de produits financiers complexes. Il est diplômé de l'École Polytechnique et titulaire d'un PhD en finance de la Stanford Graduate School of Business.